Επενδύσεις, Παίγνια και το Κριτήριο του Kelly

  • χρηματοοικονομικά

To kριτήριο του Kelly είναι μία φόρμουλα η οποία δείχνει πόσο πρέπει να είναι το ποσό του πονταρίσματος σε μια σειρά από παίγνια όταν αυτά έχουν μεγάλη πιθανότητα νίκης. Για παράδειγμα αν βρεθεί ένα παίγνιο στο οποίο η πιθανότητας νίκης είναι μεγαλύτερη του 50% πχ 52%, 53% κτλ  για παράδειγμα τη πιθανότητα νίκης είναι 60% και 40% η πιθανότητα τον υπόλοιπων ενδεχομένων, έχοντας αρχικό κεφάλαιο του παιγνίου είναι π.χ. 100 ευρώ τοτε ποσό του πονταρίσματος πρέπει να είναι(60%-40%) = 20% του αρχικού κεφαλαίου δηλαδή 20 ευρώ, σε κάθε γύρω πονταρίσματος αυτό το ποσοστό πρέπει να διατηρείτε

Αυτή η απλή μαθηματική φόρμουλα δημιουργήθηκε από τον John Larry Kelly, ο οποίος ήταν φυσικός δούλευε στα Bell Labs και η απόδειξη της αναλύεται με αυστηρά μαθηματικά στo paper "A new Interpretaion of Information Rate" του Bell System Technical Journal. Η όλη ιδέα βασίζεται πάνω στην Έννοια της εντροπίας για τη ποσοτικοποίηση της πληροφορίας, έτσι όπως αυτή δημιουργήθηκε από τον Claud Shannon ο οποίο προσπαθούσε να βρει το ρυθμό ροής τη πληροφορίας σε ένα θορυβώδες κανάλι επικοινωνίας σε όρους πιθανοτήτων.

Η ίδια η φόρμουλα εκτός από τυχερά παίγνια χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά για να βρεθούν optimal growth επενδύσεις κτλ. Το παραπάνω κείμενο δεν αποτελεί προτροπεί για τυχερά παιχνδία ή επενδύσεις είναι απλά μία ενημέρωση για τη Θεωρία της Πληροφορίας. Το παρόν blog δεν φέρνει καμία ευθύνη για το πως θα χρησιμοποιήσει ο καθένας της παραπάνω formula

Net Salary Calculator Business Profit Calculator Ecommerce Software