Monte Carlo Simulation

  • χρηματοοικονομικά

Οι μέθοδοι προσομοίωσης Monte Carlo αναπτύχθηκαν από το γνωστό εργαστήριο Los Alamos κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Η αρχική ιδέα προέρχεται από τον Stanislaw Ulam ο οποίος προσπαθούσε να υπολογίσει την πιθανότητα νίκης στο παιχνίδι Solitaire. Στη συνέχεια ο Von Neummann χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο ,όπου αυτό που κάνει είναι να υπολογίσει πολύπλοκα ολοκληρώματα σαν αναμενόμενες τιμές ως προς μέτρα πιθανότητας, σε θερμοπυρηνικά και fission προβλήματα της πυρηνικής φυσικής. O von Neummann κατάφερε να εφαρμόσει τη μέθοδο υπολογιστικά πάνω στον πρώτο υπολογιστή που φτιάχτηκε δηλαδή τον ENIAC.

Οι μέθοδοι Monte Carlo από τότε χρησιμοποιούνται σε πολλές επιστήμες και έχουν εισχωρήσει ιδιαίτερα στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά ιδιαίτερα για τον υπολογισμό πολύπλοκων παράγωγων προϊόντων όπως exotic options κ.α. Η πρώτη εφαρμογή αυτής της μεθόδου για τιμολόγηση παράγωγων προιόντων έγινε από τον Boyle P. το 1977 στο paper «Options: A Monte Carlo approach». Δύο ενδεικτικά βιβλία για τη χρήση των μεθόδων στη χρηματοοικονομική είναι του Paul Glasserman «Monte Carlo Methods in Financial Engineering» και του Peter Jackel «Monte Carlo Methods in Finance»

SaaS λογισμικό για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα το δικός σας eshop.