Open Source Quant Finance

  • χρηματοοικονομικά

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει πλέον εισχωρήσει και στην περιοχή των ποσοτικών μεθόδων στα οικονομικά, αρχικά με το πακέτο gretl που χρησιμοποιείται στην οικονομετρική ανάλυση αλλά και με το QuantLib, το οποίο είναι μία βιβλιοθήκη η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

To QuantLib είναι ουσιαστικά μια υλοποίηση κάποιων μοντέλων που χρημοποιούνται στην σύγχρονη περιοχή του Mathematical Finance, κυρίως για τιμολόγηση σύνθετων παραγώγων όπως Lookback Options, Asian Options, Barrier Options κ.α. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μια σειρά μεθόδων όπως οι προσημειώσεις Monte Carlo, και η αριθμητική επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων που περιγράφουν τιμή αυτών των προϊόντων.

Η υλοποίηση αυτών των μοντέλων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη QuantLib με ένα Compiler για την C++ όπως είναι το Dev C++. Φυσικά λαμβάνοντας υπόψη ένα κλασσικό βιβλίο της περιοχής όπως είναι του Justin London «Modelling Derivatives in C++» και σε ποιο θεωρητικό επίπεδο το βιβλίο του Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time».

Net Salary Calculator Business Profit Calculator Ecommerce Software